過剰な最適化

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過剰な最適化となるフィルターに注意

EAの説明

自動売買システムを開発する段階では、最初に何らかの取引ルールを決め、そこから過去検証などを繰り返し、ルールを見直すなどして、優秀なプログラムへと仕上げていきます。

 

当然ながら、開発途中では、
想定していたよりも悪い結果になることもあります。
それを修正するために、
数値を修正したり、ルールを追加したりするわけです。

 

このように、優秀な成績を求めるための
追加ルールのことを「フィルター」と呼びます。

 

このフィルターの追加の仕方によって、過去の成績だけを見れば優秀に見えるEAができあがってしまうことがあります。

 

例をあげて考えてみます。
簡単な取引ルールとして、入口ルールは「前日の足が陽線なら当日売り、陰線なら当日買い」とします。
出口ルールは「50pipsの利食いと損切り」にします。

 

トレードシステムの開発では、このような、きわめて簡単なルールからスタートしていきます。
これで過去検証して、優秀であれば、さらにフィルターを追加していきます。
非常に悪い成績がでたなら、取引ロジックを逆にすればいいという発想になります。

 

最初のシンプルな取引ロジックで、よい成績が出たとします。
次にフィルターを追加する作業が出てくるのですが、フィルターのルールは無限に考えることができます。

 

開発段階で、過去検証した結果、問題のあった箇所に対応すべく、フィルターを追加していくと、いずれ、
「過剰な最適化」、「カーブフィッティング」、「オーバーフィッティング」と呼ばれる状態になります。
過去検証の数値をよりよいものに仕上げたいがために、フィルターを追加しすぎた状態をいいます。

 

過去データに対し、よい結果が出るようにフィルターを加えることは簡単です。
しかし、そのように過剰に最適化してしまうと、検証した過去データでは成績優秀でも、
将来的には良い成績を残すことは難しくなります。

 

これが、最初に言った、過去検証データを鵜呑みにするなという意味なのです。


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